139. Шибхузов З.М. Конструктивный TOWER алгоритм для обуче-

ния нейронных сетей из ΣП – нейронов//Труды VIII Всерос-

сийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение »

Сб.докл., 2002. – С. 1066 – 1072.

140. Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение: Пер. с англ. –

М.: Мир, 1988. – 240 с.

141. Экономика переходного периода. Очерки экономической по-

литики посткоммунистической России 1991 – 1997. – М., 1998.

142. Экономические межотраслевые модели целевого прогнозиро-

вания экономики/Б.В. Седелев, и др.; ВНИИСИ. – Препр. – М.,

1987. – 59с.

143. Ямпольский С.М., Хилюк Ф.М., Лисичкин В.А. Проблемы на-

учно-технического прогнозирования. М.: Экономика, 1969. –

189 c.

144. Almon S. (1960) “The Distributed Lag between Capital Appropriations

and Expenditures”, Econometrica, 30, 178-196.

145. Andrews D.W.K. (1991) “Heteroskedasticity and Autocorrelation

Consistent Covariance Matrix Estimation,” Econometrica, 59, 817–

858.

146. Ardeni P.G., D. Lubian (1991) “Is There Trend Reversion in Purchaising

Power Parity”, European Economic Review, 35, 1035-

1055.

147. Banerjee A., R.L. Lumsdaine, J.H. Stock (1992) “Recursive and

Sequential Tests of the Unit Root and Trend Break Hypotheses:

Theory and International Evidence”, Journal of Business and Economic

Statistics, 10, 271-287.

148. Bierens H.J. (1997) “Testing the Unit Root with Drift Hypothesis

Against Nonlinear Trend Stationarity, with an Application to the

US Price Level and Interest Rate”, Journal of Econometrics, 81, 29- 64.

149. Bollerslev, Tim (1986) “Generalized Autoregressive Conditional

Heteroskedasticity,” Journal of Econometrics, 31, 307–327.

150. Brown R.G. (1962) “Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete

Time-Series”. Prentice-Hall, New Jersey.

151. Brown R.G. (1963) “Smoothing, Forecasting and Prediction”.

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.Y.

152. Cagan P. (1956) “The Monetary Dynamics of Hyperinflation”, in:

“Studies in the Quantity Theory of Maney”. Chicago, University of

Chicago Press.

---

---